کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال ابزارها و شیوه‌های مختلفی برای شناخت رفتار قیمت، حرکت قیمت و همچنین پیش‌بینی آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از محبوب‌ترین این موارد، سطوح فیبوناچی اصلاحی یا همان اندیکاتور فیبوناچی نام دارد که کمک شایانی به شناسایی سطوح مهم بر اساس عملکرد گذشته قیمت می‌کند. در علم تحلیل تکنیکال، تحلیلگر همواره به دنبال یافتن الگوها، اندازه‌گیری نسبت‌های تغییر قیمت، مشخص کردن فضاهای احتمالی تحرکات و… است. از این‌رو دنباله‌های فیبوناچی و نسبت‌های مشتق‌شده از آن نیز می‌تواند به عنوان ابزاری در جهت یافتن سطوح مهم قیمتی که از آن‌ها با عنوان سطوح حمایت و مقاومت یاد می‌شود، مورد استفاده قرار گیرند. در ادامه با هومورو همراه باشید تا شما را بیشتر با این ابزار جهت پیدا کردن نقاط حمایتی و مقاومتی آشنا کنیم.

آشنایی کلی با فیبوناچی

توالی فیبوناچی با الهام از پدیده‌های طبیعی توسط یک ریاضی‌دان ایتالیایی به نام لئوناردو فیبوناچی (Leonardo Fibonacci) کشف شد. مجموعه اعداد فیبوناچی شامل اعداد ۰، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، و ۳۴ می‌شود. با توسعه توالی، اگر یک عدد را بر عدد قبل از آن تقسیم کنیم یک نسبت ایجاد می‌شود. این نسبت از ۱.۵ شروع شده و به تدریج بیشتر می‌شود تا به نسبت طلایی ۱.۶۱۸ می‌رسد و پس از آن با ادمه مجموعه اعداد این رقم ثابت باقی می‌ماند. زمانی که قیمت یک دارایی با ارزش روند صعودی یا نزولی داشته باشد، این اعداد با حل معادلات ریاضی امواجی به سمت بالا یا پایین نشان می‌دهند. این روابط ریاضی بر مبنای نسبت طلایی ۱.۶۱۸ حاصل از توالی اعداد فیبوناچی به دست می‌آیند. لازم به ذکر است که این ابزار با استفاده از این روابط ریاضی برای پیش‌بینی معکوس شدن (ریورسال) روند استفاده می‌شوند.

اندیکاتور فیبوناچی چیست؟

اندیکاتور فیبوناچی یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که همواره توسط معامله‌گران به منظور پیش‌بینی قیمت‌های بالقوه یک دارایی در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صورتی که اندیکاتور فیبوناچی به درستی استفاده شود، سطوح و نسبت‌های موجود در این اندیکاتور باعث می‌شود تا شناسایی مناطق حمایت و مقاومت آتی قیمت برای افراد آسان شود. این پیش‌بینی بر اساس عملکرد گذشته قیمت صورت می‌گیرد.

باید به این موضوع توجه داشت که اندیکاتور فیبوناچی در حقیقت یک ابزار تأیید است، بنابراین، این اندیکاتور در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، حجم، شاخص مکدی (MACD) و اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI بهترین بازدهی را دارد. به طور کلی، اگر چندین اندیکاتور مختلف، تایید‌کننده یک موضوع باشند، سیگنال به دست آمده قوی‌تر و معتبر‌تر خواهد بود. در ادامه بیشتر وارد موضوع می‌شویم و آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی را می‌آموزیم.

نسبت طلایی فیبوناچی چیست؟

احتمالا در مورد نسبت طلایی شنیده‌اید. نسبت طلایی در سطوح فیبوناچی، سطح 61.8 درصد یا 1.618 است. اما چرا به این عدد، نسبت طلایی می‌گویند؟

نسبت طلایی، عددی است که بسیاری از پدیده‌های جهان را به‌طور شگفت‌انگیزی توصیف می‌کند و در همه جای طبیعت یافت می‌شود. همانطور که گفتیم، لئوناردو پیسانو با نگاه به طبیعت، دنباله فیبوناچی را کشف کرد. این اعداد در مولکول‌های DNA ما، الگوهای تکرارشونده، طوفان و شاخه درخت‌ها وجود دارند. از ستاره‌ها و کهکشان‌ها گرفته تا اتم و حتی در زنبور عسل، این نسبت طلایی دیده می‌شود و در کوچکترین اجزاء تا بزرگترین پدیده‌ها وجود دارد. با نگاه به گلبرگ گل‌ها نیز متوجه وجود 5 گلبرگ در آلاله و 3 گلبرگ در زنبق می‌شویم که از اعداد فیبوناچی هستند. همچنین هنرمندان، معماران، طراحان و مهندسان طی سالیان دراز در کارهای خود از این نسبت طلایی برای ایجاد ترکیبی موزون و چشم نواز استفاده کرده‌اند. این نسبت طلایی در بازارهای مالی نیز ورود کرده و در فیبوناچی به‌عنوان یکی از قویترین ابزارها در آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار گرفته است. در واقع سطح 61.8 در یک روند صعودی جایی است که فروشندگان دست از فروش برداشته و خریداران وارد صحنه می‌شوند.

کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟

در حالت کلی، هدف استفاده از نسبت‌های فیبوناچی شامل موارد زیر است:

پیدا کردن حمایت و مقاومت

مهمترین کاربرد این نسبت‌ها که به رسم خطوط خاصی منجر می‌شود، برای تعیین نواحی حمایت و مقاومت یا پیش‌بینی احتمال اصلاح و پولبک قیمت به نقاط خاص است که تحلیلگران از آن استفاده می‌کنند. دقت داشته باشید پولبک که به آن Retracement نیز می‌گویند، یک بازگشت و ریورسال موقتی در روند فعلی بازار است که به‌خاطر کوتاه مدت بودن خود، با جهش یا سقوط قیمت که باعث معکوس شدن روند کلی بازار از صعودی به نزولی یا بالعکس می‌شود، متفاوت است. بنابراین پس از پولبک و اصلاح قیمت، دوباره روند قبلی از سر گرفته خواد شد.

تعیین نقاط ورود و خروح (هدف قیمت یا حد سود)

با استفاده از این نسبت‌ها شما می‌توانید نواحی که احتمال نوسان قیمت در آن‌ها وجود دارد را پیدا کرده و به ترید حوالی آن‌ها بپردازید.

قرار دادن حد ضرر (استاپ لاس)

از آنجایی که تضمین 100 درصدی برای موفقیت‌آمیز بودن ترید ارزهای دیجیتال در مسیر پیش‌بینی شما وجود ندارد، با استفاده از این نسبت‌ها می‌توان حد ضرر معاملات را نیز مشخص کرد.

چطور از استراتژی اندیکاتور فیبوناچی استفاده کنیم؟

شما می‌توانید سطوح اصلاحی فیبوناچی را با یافتن یک قله و یک کف روی نمودار ترسیم کنید. خوشبختانه با وجود وب‌سایت‌هایی نظیر تریدینگ ویو نیاز به محاسبات دستی وجود ندارد و تنها کافی است، از بخش نوار ابزار این وب‌سایت گزینه Fibonacci retracement را انتخاب و با یافتن سقف و کف قیمت، سطوح فیبوناچی در ناحیه مورد نظر ما ترسیم می‌شوند. نواحی به دست آمده را می‌توان به عنوان سطوح حمایت و مقاومت احتمالی استفاده کرد. خطوط اصلاحی فیبوناچی بدست آمده در نمودار معاملاتی در سطوح ۲۳.۶%، ۳۸.۲% و ۶۱.۸% اصلاحی رسم می‌شوند. برخی از معامله گران دوست دارند از نسبت ۵۰.۰٪ هم استفاده کنند و این درصد را در تنظیمات اندیکاتور فیبوناچی انتخاب می‌کنند و به اندیکاتور خود اضافه می‌کنند. اگرچه این عدد (۵۰%) یک نسبت فیبوناچی نیست، اما می‌تواند برای معاملات مفید باشد.

مزایا و معایب اندیکاتور فیبوناچی چیست؟

با توجه به سطوح اصلاحی فیبوناچی، این ابزار دارای معایب مفهومی و تکنیکال هستند که معامله‌گران باید هنگام استفاده از آنها آگاه باشند.

معامله‌گران ممکن است از این اندیکاتور تکنیکال به روش‌های مختلفی استفاده کنند. آن دسته از معامله‌گرانی که با استفاده از سطوح اصلاحی فیبوناچی به سود می‌رسند، اثربخشی آن را تأیید می‌کنند. در عین حال، کسانی که ضرر می‌کنند، اعتمادی به این اندیکاتور ندارند. برخی استدلال می‌کنند که تحلیل تکنیکال یک روش برای قانع کردن خود در مورد یک پیش‌گویی است و اگر تمامی معامله‌گران به نسبت‌های فیبوناچی یا سایر شاخص‌های تکنیکال اعتقاد داشته باشند، طبیعتا قیمت ممکن است به پیش‌بینی این سطوح و ابزارهای مشابه واکنش نشان دهد. علاوه بر این، استراتژی اصلاحی فیبوناچی تنها توانایی شناسایی اصلاحات، بازگشت‌ها و جهش‌های متضاد روند را دارد. این سیستم هیچ یک از دیگر شاخص‌ها را نمی‌تواند تایید کند و سیگنال‌های قوی یا ضعیف تولید شده در آن به راحتی قابل شناسایی نیست.

جمع بندی

یکی از راه‌های تحلیل بازارهای مالی و پیش‌بینی روند قیمت استفاده از ابزارهای تکنیکال است. فیبوناچی یکی از متنوع‌ترین و متداول‌ترین این ابزارهاست که توسط بسیاری از تریدرها مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی، استراتژی معاملاتی فیبوناچی می‌تواند ابزار مفیدی برای معامله‌گرانی باشد که به دنبال بهبود تحلیل خود و اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تر هستند. با این حال، مانند هر رویکردی در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور فیبوناچی نیز باید همراه با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال استفاده شود و نباید به تنهایی به سیگنال‌های معاملاتی آن اعتماد کرد.