آشنایی با اندیکاتور مکدی (MACD) و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از محبوب‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. این اندیکاتور برای شناسایی روندها، موقعیت‌های مناسب ورود و خروج و تحلیل قوت حرکت قیمت استفاده می‌شود. اندیکاتور مکدی (MACD) مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence و به معنای واگرایی و هم‌گرایی میانگین متحرک است. اندیکاتور مکدی از محبوب‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است که توسط جرالد اپل (Gerald Appel) در دهه 1970 ابداع شده و تحلیلگران در سراسر جهان به‌دلیل سادگی و انعطاف‌پذیری بالا، از آن استفاده می‌کنند. اندیکاتور مکدی به عنوان ابزاری برای تشخیص روند بازار و شناسایی فرصت‌های خرید و فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور نه‌تنها قادر به نمایش ارتباط میان دو میانگین متحرک است، بلکه نقش کلیدی در موفقیت معامله‌گران دارد.

در این مقاله با هومورو همراه شوید تا به معرفی و تحلیل این اندیکاتور و کاربردهای آن ‌بپردازیم.

اندیکاتور مکدی( MACD) چیست؟

اندیکاتور مکدی MACD یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال است که در اغلب پلتفرم‌های معاملاتی قابل اجراست. این اندیکاتور حدود ۴۰ سال پیش توسط فردی به نام «جرالد اپل» (Gerald Appel) خلق شد و برای اولین‌بار در سال ۱۹۷۹ مورد استفاده قرار گرفت. اندیکاتور مکدی برای تشخیص روند قیمت، قدرت و طول مدت ادامه یک روند استفاده می‌شود و می‌تواند بازگشت احتمالی قیمت را نشان دهد.

از آنجایی‌که اساس کار این اندیکاتور از برآورد حرکات دو اندیکاتور میانگین متحرک حاصل می‌شود، آن را اندیکاتور روند می‌نامند. البته این دو اندیکاتور بر روی چارت ظاهر نمی‌شوند و تنها ارزش آن‌ها در محاسبات تاثیر می‌گذارد. این اندیکاتور در یک پنجره جداگانه در پایین نمودار قیمت نمایش داده می‌شود و نوعی اوسیلاتور به شمار می‌آید.

در حقیقت، ‌اندیکاتور MACD یک شاخص با تاخیر است؛ زیرا داده‌های اولیه را از میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (EMA) (۱۲ دوره‌ای) و بلند مدت (۲۶ دوره‌ای) دریافت می‌کند که هر دوی این‌ها از قیمت فعلی عقب‌تر هستند. اندیکاتور مکدی میانگین متحرک‌های دو دوره را با تفاوت‌گیری میان آن‌ها به یک نوسان‌سنج مبتنی بر روند تبدیل می‌کند و در هر دو نوع استراتژی‌های معاملاتی یعنی دنبال کردن روند Trend-Following (یک استراتژی معاملاتی است که بر اساس آن باید یک دارایی را زمانی که روند قیمت آن بالا رفت، خریداری کرد و زمانی که روند آن کاهش یافت، آن را به فروش رساند) و مومنتوم Momentum (یک استراتژی معاملاتی که هدف آن سرمایه‌گذاری بر تداوم روندهای موجود است و ریسک معامله بالایی دارد) قابل استفاده است.

اجزای اندیکاتور مکدی MACD

این اندیکاتور از سه مولفه اصلی تشکیل شده است:

• خط MACD: تفاوت بین میانگین متحرک نمایی 12 روزه و 26 روزه.
• خط سیگنال: میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط MACD.
• هیستوگرام MACD: تفاوت خط MACD و خط سیگنال که به صورت میله‌های نوسانی نمایش داده می‌شود.

بررسی انواع اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی MACD دو نوع کلاسیک (MACD – classic) و جدید دارد که هر دو اطلاعات مشابهی را در اختیار تریدر قرار می‌دهند، اما در شکل ظاهری کمی تفاوت دارند.

مکدی کلاسیک

مکدی کلاسیک شامل یک هیستوگرام با خط‌های عمودی و دو خط افقی با نوسان است که با رنگ‌های مختلف نمایش داده می‌شوند؛ یکی از این خط‌ها به‌عنوان خط سیگنال و دیگری نیز به‌عنوان خط مکدی مشخص می‌شوند. در این نوع از مکدی، آنچه مهم است فاصله بین خط سیگنال و خط مکدی است، به همین جهت هر زمان که این دو به هم رسیده‌اند، هیستوگرام صفر شده است.

مکدی جدید

مکدی جدید، تنها یک هیستوگرام و یک خط افقی نوسان‌دار دارد که هیستوگرام همان خط مکدی و خط افقی همان خط سیگنال است.

کاربرد اندیکاتور مکدی چیست؟

اندیکاتور مکدی اطلاعات مفید و ارزشمندی در اختیار تریدر قرار می‌دهد. این اندیکاتور نشان می‌دهد که آیا حرکت صعودی یا نزولی قیمت در حال تقویت است یا تضعیف. علاوه بر آن به شناسایی نقاط ورود و خروج برای معاملات نیز کمک می‌کند.

از آنجایی که این اندیکاتور سیگنال‌های قوی و جذابی ارائه می‌دهد، برای اغلب تریدرها جذاب است. اندیکاتور MACD اطلاعاتی مرتبط با تغییرات محیط بازار، روندها، سیگنال‌های خریدوفروش و تحولات بازار را برای تریدر قابل درک می‌کند.

با استفاده از اندیکاتور MACD، معامله‌گران می‌توانند تغییرات محیط بازار را تشخیص دهند. در صورتی که خط MACD اصلی از خط سیگنال به بالا عبور کند، نشانگر یک تغییر مثبت در محیط بازار (رشد قیمت) بوده و در صورتی که خط MACD اصلی از خط سیگنال به پایین عبور کند، نشانگر یک تغییر منفی در محیط بازار (افت قیمت) است.

همچنین این اندیکاتور کاربرد های ویژه‌ای در سیگنال خرید و فروش و نشان دادن واگرایی مثبت و منفی نیز دارد.

مزایا و معایب اندیکاتور MACD

شاخص تحلیل تکنیکال MACD یک ابزار بسیار مفید و معتبر در حوزه مالی و بازارهای مالی است که می‌تواند الگوها و تغییرات در نمودار قیمت را تحلیل کند.

مزایا

• اندیکاتور مکدی به‌عنوان شاخص روند و شاخص حرکت قابل استفاده است.
• این شاخص می‌تواند با استفاده از تقاطع‌ها و واگرایی‌ها در نمودار، سیگنال‌های خرید و فروش ارائه دهد.
• اندیکاتور مکدی قابل ترکیب با سایر روز‌های تحلیل تکنیکال برای ایجاد استراتژی‌های معاملاتی است.

معایب

• در برخی مواقع اندیکاتور مکدی ارائه سیگنال‌های اشتباه می‌دهد.
• اندیکاتور مکدی یک شاخص کوتاه‌مدت است و طولانی‌ترین زمانی بررسی شده در آن بازه 26 روزه است.
• شاخص MACD نشان‌دهنده روندی است که قبلا وجود داشته است و شاید برای تشخیص روند آینده چندان مفید نباشد.

مقایسه اندیکاتور MACD و اندیکاتور RSI

اندیکاتورهای MACD و RSI دو مورد از مهم‌ترین شاخص‌ها در تحلیل تکنیکال هستند. همانطور که توضیح دادیم اندیکاتور MACD یک شاخص حرکتی (Momentum Indicator) محبوب است که رابطه بین دو میانگین متحرک را اندازه‌گیری می‌کند و معمولاً برای شناسایی تغییر روندها (Trend Reversals) و تغییرات حرکت در بازار (Momentum Shifts in the Market) استفاده می‌شود. از سوی دیگر شاخص قدرت نسبی Relative Strength Index معروف به RSI یک نوسانگر مومنتوم (Momentum Oscillator) است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند و اغلب برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد (Overbought) یا فروش بیش از حد (Oversold) در بازار استفاده می‌شود.

در حالی که اندیکاتور مکدی برای شناسایی معکوس‌های روند بهتر است، RSI می‌تواند برای سیگنال دادن به فرصت‌های خرید یا فروش بالقوه استفاده شود. توجه به این نکته ضروری است که هر دو شاخص در شرایط مختلف بازار عملکرد متفاوتی دارند. تجزیه و تحلیل داده‌های تاریخی نشان داده است که اندیکاتور مکدی در بازارهای دارای روند (Trending Markets) بهتر عمل می کند، در حالی که RSI در بازارهای محدود (Range-Bound Markets) عملکرد بهتری دارد. بنابراین، برای سیگنال‌های معاملاتی دقیق‌تر، توصیه می‌شود از هر دو اندیکاتور با هم استفاده کنید. ترکیب اندیکاتور مکدی و RSI در استراتژی معاملاتی شما می‌تواند رویکرد جامع‌تری برای تحلیل تکنیکال ارائه دهد.

جمع بندی

ابزارهای متنوعی برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی وجود دارند. اندیکاتور مکدی MACD یکی از این ابزارهاست که نحوه استفاده و تفسیر آن در عین سادگی، نیاز به آموزش دارد. اندیکاتور مکدی به تریدر کمک می‌کند تا با تشخیص قدرت یا ضعف روند،‌ ادامه یا بازگشت یک حرکت را پیش‌بینی کند و با توجه به سیگنال‌ها، ‌برای خرید یا فروش تصمیم بگیرد.